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Ninjaでゴールドラッシュ?
現在、USD/JPYが想定したレンジを上抜けしているため、GOLDでNinjaを運用しています。
最早、餌場を根こそぎ食い尽くし、餌場を求めてあちこちに移動するイナゴの大群状態です(^^;

なぜ、GOLDで運用しているかと言うと、GOLDもレンジを決めて運用出来そうだった
からです。
こんな感じ
USD_01


そこで、2014年1月からNinjaをGOLDでバックテストしてみました。

結果はこちら
101_5


トレード回数はUSD/JPYより上で、利益はほとんど同じです。
損切りするラインを明確にしておけば、運用可能と判断しました。
最後に凹んでいるのは、テスト終了時のポジションが整理されたためです。



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利食いの誘惑
Ninjaを運用していると、最初のロングエントリーのポジションに含み益が出てくると、
物凄く利食いをしたくなりませんか?

EUR/CHFの場合は、基本的に放置プレイが良いと思っているのですが、USD/JPYに
関しては「利食ちゃっても良いのでは?」と考えています。

根拠は、現状USD/JPYはEUR/CHFに比べて値動きも有りますし、ここ半年位はレンジ相場
になっている為、利食いをしても、あまり期間をおかずに再度エントリー出来る可能性が
高いと考えているからです。

いつまでこのレンジが続くのかは分からない訳ですが、Ninjaは上抜けした場合は
損失無で決済されるから、気にするのは下抜けした場合だけですよね。

いつかは来るかも知れない損切りに備えて、稼げるときにさっさと稼いでおきましょうと
いう訳です。

例えば、ロングを0.1で運用している場合、ロングポジションで100Pipsの含み益を出している
状態の場合、ショートポジションの含み損を纏めて決済しても、\4,000以上の利益を取れる
訳です。
\4,000以上の利益を取れる根拠は、
こちら

ショートの利食いで\4,000取ろうとした場合、単純に40回利食いをしなければいけないので、
しばらくエントリー出来なくても、ここは40回分の利益を取ってしまうという考えは
全然有りだと思います。

今の相場状況ですと、USD/JPYを運用する場合、100円を割り込んだところで損切りをする
設定であれば、$250でロングを0.1の運用が出来ますよね。
ここで、\4,000(約$40)を一気に利食いすれば、一撃で15%以上の利益を確定出来ると言う
事になります。
1ヶ月でこれを2回出来れば、それだけで資金は約1.3倍になる事を考えると、利食いの誘惑に
負けるのも有りではないでしょうか(^^;




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NinjaをUSD/PYで動かしてみる
現在、EUR/CHFがほとんど動かないため、Ninjaバージョン2は、USD/JPYで
運用しています。
なぜ、USD/JPYで運用しているかと言うと、USD/JPYはここ半年ほど絵に描い
たようなレンジ相場だからです。
こんな感じ
USD_01


そこで、2014年1月からNinjaをUSD/JPYでバックテストしてみました。

101.5円のレートから運用した場合の結果
101_5

102.0円のレートから運用した場合の結果
101_5

102.5円のレートから運用した場合の結果
101_5

私は101.5円に網を張って運用していたのですが、102.5から運用しても特に問題は
なさそうですね。
むしろ、上抜けした分も利益に出来ているので、多少の含み損を抱えても102.5円
から運用してしまったほうが良いのかも知れません。
今のNinjaは、最初にロングエントリーしたレートから下に行ってしまっても、ロングの
追撃機能があるので、資金計算さえ間違えなければ、運用可能という結果になりました。

USD/JPYが99円になったら損切りするというようなルールを決めれば、半年で資金3倍
というなかなか刺激的なな動きをしそうです。
と言うわけで、EUR/CHFがチンタラしている間は、USD/JPYに頑張ってもらう事にします。



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Ninjaの開発経緯
昨日、テスト結果を公開させていただいたNinjaですが、なぜあんな物を作ったかと
いいますと、
「仮に下値が限定される相場や通貨ペアが存在するのであれば、証拠金維持率に
 圧迫されることも無く、利益を積めるのでは?」
と考えたからです。
まぁ、魚屋さんの「くるくるワイド」的なEAが作りたかったと言う訳ですね。

下の表を見て頂ければ御理解頂けると思いますが、仮にUSD/JPYが100円を割らないと
仮定した場合、以下の作戦が実行可能ですよね?
Ninja_01
【作戦】
(1)100円の時に、0.1Lotでロングエントリー
 リミットは、101.9に設定
(2)ロングでエントリーと同時に、ロングの10分の1の0.01Lotでショートエントリー
 ストップは、ロングのリミットと同じ101.9に設定
 リミットは、10Pipsに設定
(3)レートが10Pips上昇した、100.1で0.01Lotでショートエントリーを追加
 ストップは、ロングのリミットと同じ101.9に設定
 リミットは、10Pipsに設定
(4)これを、10Pips毎に101.8まで繰り返す。

こうすれば、101.9になった場合、ロング、ショート全てのポジションを決済すれば
±0ですよね。

一気に101.9まで上昇してしまった場合は利益は出ませんが、普通はそこまでの
間に数回上下動するものです。
相場が下落したらショートエントリーしたポジションが利食いし、また上昇したら
ショートエントリーを行うのです。

全ポジ決済されるまでに、ショートで利食いした分だけ単純に利益が出るという
考えです。

実際には、ブローカー毎にスプレッドやスワップを考慮しないといけませんが、
スワップ分のマイナスなんてショート1発利確すれば、問題無く取り戻せるでしょう。

ここまでは、宜しいでしょうか?

ここで問題になるのは、
「100円でロングしたのはいいけど、90円まで一気に下がったらどうすんの?」
と言う事だと思います。
相場を見れる方であれば、押し目買いのタイミングで今回作ったEAを作動させれば
そうとう戦力になるような気もしますが、やみくもに動かしたら含み損に苦しめられますね。

ここで、注目すべき通貨ペアとしてEUR/CHFが出てきます。
この通貨は、スイスが金融政策を変えない限り、下限が1.2と決まっているのです。

今の、EUR/CHFのレートは1.213ですから、含み損は最大でも130Pipsだと言う事です。

今、EAを稼動させれば130Pips分の逆行に耐えられる資金と、エントリーするLot分の
証拠金が有れば、EUR/CHFが1.232に上昇するまで、利益を取り続けることが可能ですよね。

今後のバージョンアップで、EUR/CHF以外の通貨ペアでも運用に耐えられるように
するつもりですが、今回のバージョンでもEUR/CHFでは充分通用すると考えてEA化
しました。

このEAの詳細を知りたい方には、ちゃんと説明させていただきますが、ざっくりとした
考えは御理解頂ければ幸いです。


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新しいEA作りました
FALCON(Sparrow)、Crowに続く第3弾として新しいEAを作りました。

今回のEAも、将来的には通貨を選ばないEAにバージョンアップしていくつもり
ですが、またまたスイスの金融政策にのっからせてもらいました(^^;

スイスの金融政策が変わらない限り、現状のバージョンでも$300有れば
運用可能で、ドローダウン無しで行けちゃうなかなか良い感じのEAとなりました。

将来的には、バージョンアップの余地がかなり有るEAだと思うので、今後の
進化も楽しみです。

名前は、Ninjaとしました。
私はバイクはSUZUKI党でKAWASAKI党ではないのですが、KAWASAKIのNinjaって
バイクが好きなので、名前を勝手にもらいました。
テスト結果はこちら。

Ninja_01

今回のEAは、ポジションはいっぱい持つのですが、ナンピンとかマーチンでは
無いという認識で作っています。

イメージとしては、トラリピとか魚屋さんのブログに開設されている、くるくるワイド手法
的なEAと考えています。

今日作ったので、当然フォワードの結果はまだ公開出来ませんし、このEAの実績を公開
するためだけに新規の口座を作る予定もまだありません。

$500チャレンジの資金に余裕が出来てきたらそこに相乗りさせるとは思います。



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バックテスト結果

FALCON_M15_V3 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V3_EURCHF


FALCON_M15_V3.1 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V31_EURCHF


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V3_01


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V3_02


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_01


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_02


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_03


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_04


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2005年1月10日~2010年12月31日) FALCON_V31_05


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2011年1月01日~2013年10月8日) FALCON_V31_06


FALCON_M15_V3.1 USDJPY
(2005年1月10日~2013年9月27日) FALCON_V31_07


FALCONでEURUSDを運用した場合
FALCON_01

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