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ハイレバって危険なのでしょうか?
今日は、私の「レバレッジ」の考え方について書かせて頂きます。

と言うのも、FXはレバレッジをかけた取引が出来るのですが、
よく「ハイレバレッジは危険だ」
という話をされる方がいます。

EAを運用するうえでもレバレッジとどう付き合っていくかは非常に
重要だと思います。

なぜなら、ハイレバレッジであればあるほど、トレードに必要な証拠金は
少なくて済みます。
少ない証拠金で効率よく利益を上げる事も可能となる事は無いのでしょうか?

現状、日本でFXを提供している会社はレバレッジは全て最大25倍に規制
されています。
規制前は100倍、200倍は当たり前でした。

金融庁は投資者保護のためと仰っています。

『ハイレバレッジは危険なのでしょうか?』

私の認識では、半分は当たっています。

レバレッジを利かせるということは、同じ$10,000(約100万円)の
取引をする場合、以下の証拠金が必要になります。

●レバレッジ1倍の場合、証拠金$10,000
●レバレッジ10倍の場合、証拠金$1,000
●レバレッジ25倍の場合、証拠金$400
●レバレッジ100倍の場合、証拠金$100
●レバレッジ200倍の場合、証拠金$50
●レバレッジ400倍の場合、証拠金$25

同じ$10,000の取引でも、レバレッジが25倍と200倍では、必要証拠金は
8倍も違うのです。

例えば、$10,000の資金で$10,000の取引をする場合、レバレッジ1倍では
全資金が証拠金に必要になります。
余剰資金は$1も有りません。

ブローカーにもよりますがは、資金維持率が100%前後になると、強制ロスカット
されます。
この場合、仮にエントリー出来てもあっと言う間に強制ロスカットになりますね。

しかし、レバレッジ200倍の場合はどうでしょうか?
必要な証拠金は$50です。
余剰証拠金は、$9,950有りますので、強制ロスカットまでは相当遠いので、
明確な戦略があれば、余裕を持った取引が出来そうですね。

では、何故ハイレバレッジは危険と言われるのでしょうか?

それは、少ない証拠金で大きな金額の取引ができるからと、必要以上に
高いLotで取引してしまう人が多いからだと考えます。

レバレッジが25倍であろうが400倍であろうが、0.1Lotの取引で100Pips
勝った場合は、利益は$100です。

しかし、25倍の場合の必要証拠金は$400、400倍の場合は、$25です。

レバレッジ400倍の場合、証拠金が$25しか必要ないのであれば、$250の
証拠金で1Lotでの取引が可能ですね。

レバレッジ25倍の0.1Lotに必要な証拠金より少ない金額で、10倍の取引が
出来てしまいます。
同じ100Pipsの勝ちでも、利益は10倍です。

これが危険だと思うのです。

証拠金は少なくても、10倍の取引が出来ると言うことは、勝つも負けるも
10倍です。

勝っている場合は良いですが、予想に反して相場が逆行した場合、含み損の
増えるペースも10倍になり、強制ロスカットが近づきますね。

$1を100円とした場合、USD/JPYの取引の場合、レバレッジ25倍で0.1Lotの
取引では、90円逆行すれば、$9,000の負けになりますが、400倍で$100,000
の取引では、9円逆行しただけで$9,000負けてしまいます。

逆に言えば、レバレッジが400倍でも25倍と同じLotで取引すれば、証拠金
に余裕が出来るのです。

私が考えるに、ハイレバレッジが危険なのではなく、ハイレバレッジだから
と言って、必要以上に高いLotで取引してしまうメンタルが危険だと思うのです。

ハイレバレッジとうまく付き合えば、本来多額の証拠金が無いと運用出来ない
ようなトレードをすることも可能となる場合が有ります。



話が全く変わりますが、明日からAxiTraderで$500チャレンジをリアル口座で
実施し、結果をこのブログで公開します。

詳細は、明日公開しますので、興味のある方はご覧になってくださいね。



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ナンピンってどうなの?
今日は、「ナンピンはなぜ危険といわれるのか」について
考えてみます。

まず、ナンピンしなくて損切りも無く、利益が積み重なれば
それに越したことはないですよね。

でも、現実的にそんな事は有り得ませんね。

で、自分のエントリーしたポジションに対して相場が逆行して
しまったときに、トレーダーとしては、3つの手段が考えられます。
(1)そのうち相場が戻ることを期待して放置する。
(2)決められたルールに従って損切りする。
(3)決められたルールに従ってナンピンする。

(1)の放置する手段は、誰が見てもダメダメだと言うと思うんです。
でも、実際のトレード時には、この作戦を実行してしまう方って
実は非常に多いのではないでしょうか?

(2)の損切りする手段は、おそらく一番支持される手段だと思います。
私も、これは絶対に必要だと考えます。

(3)のナンピンする手段はどうでしょうか?
「ナンピン」と言うだけで、まるで親の敵のように否定する方や、
特定の相場では有効だという方など、賛否両論あるかと思いますが、
有効であると言う方は少数派だと思います。

相場の格言にも
「へたなナンピン素寒貧」
と言うものがあります。

いかにも禁じ手のような感じです。

でも、この格言をよく見ると、
「へたなナンピン」は「素寒貧」だと
言っている訳だと考えるのは、屁理屈なのでしょうか?

実は、下手じゃなくて上手なナンピンは素寒貧ではないと言う考えは、
誤った認識なのでしょうか?

そもそもナンピンとは、災難を平均化してしまう手法なので「難平」
と言い、江戸時代の米相場のときから実践されている手法です。

ナンピンとはどんな手法かと言いますと、

USD/JPYが100円の時に1万通貨で買い、90円に下落した時に、
更に1万通貨買えば、平均価格は95円となります。
95円以上に相場が戻れば、利益が出るという手法です。

ナンピン否定派の方は、
「そもそもナンピンすると言う事は、エントリーしてはいけない
 レートでエントリーしているのだから、さっさと損切りをして、
 次の勝負に備えるべきだ」
と言います。

ナンピン肯定派の方は、
「ナンピンをすることで、無用な損切りをしないで済むのである
 から問題ない」
と言います。

どちらが正しい事を言っているのでしょうか?

これは、どちらも正しいと思うのです。

ナンピンをする手法が得意な相場は、総じてレンジ相場だと思います。
ある特定のレンジ幅で相場が行ったり来たりするような相場では、
ナンピン手法の本領発揮です。
ナンピンを駆使して利益を積み重ねていきます。

逆に一方的なトレンド相場はナンピン手法は苦手とします。
想定のレンジ幅を超えてしまうと、ポジションは塩漬け状態になるか、
最悪の場合では口座破綻も有り得ます。

では、ナンピンすれば利益が出るレンジ相場の場合はナンピンする事で
余計な損失を回避し、一方的なトレンドが発生してしまった場合は、
ナンピンしても勝負が長引き、最悪の場合は、口座破綻という事態を回避
するために、さっさと損切りをし、損失を抑えるようなトレードが出来れば
問題ないですよね?

また、ナンピンするタイミングも重要ですね。
むやみにナンピンすれば、ポジションがどんどん増殖していく訳ですから、
必然的に証拠金維持率が苦しくなります。

今まで私が見てきたナンピンの手法で主なEAは、
●特定の間隔でナンピンする。
●フィボナッチ係数に基づいてナンピンする。
等、相場状況を意識していないものが多かったです。

どちらの手法も自分中心に相場が動いている事を前提としたような手法だと
思いませんか?

自分中心に相場が動いているのであれば、上記の手法でも勝てるでしょう。
自分の思い通りに相場が動くのですから。

当たり前のことですが、相場は自分の思い通りになんか動いてくれません。

フィボナッチ係数を使用したナンピン等は、一見すると相場状況を意識して
いるかのように思えますが、エントリーしたポイントからフィボナッチを
駆使してナンピンする訳ですが、エントリーポイントがフィボナッチの
基点となるかどうかが微妙だと思います。

であるならば、仮にナンピンするのであれば、ナンピンするタイミングは、
特定の間隔でなく、相場状況に合わせて変化すべきであると私は考えます。

相場状況を見る知識が有り、自分の感情に左右されないトレードが出来る
方であれば、ナンピンと損切りを併用して勝てるトレードが出来ると私は考えます。

しかし、私はそんなにメンタルが強いわけでもなく、仕事も有りますから、
1日中相場を見れる訳でもありませんでした。

そこで、私は相場状況に応じてナンピン又は、損切りを自動で執行してくれる
FALCONを作りました。

今後も私の想定通りに利益を積み重ねてくれるかは、分かりません。
常にバージョンアップが必要であると考えていますが、
「最新のFALCONが最良のFALCONである。」
と言える物をこれからも作ろうと思っています。





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自動売買に目覚めた理由
私は、大学卒業後、上京し、コンピュータのシステム開発に携
わっていました。
所謂システムエンジニア(SE)というやつです。

なぜSEになったのかと言いうと、元々SEになりかたっかた
訳ではなんです。
本当は、大好きな車やオートバイのメーカーに入りたかったんです。

しかし、残念なことに当時(約20年前)の私には特に明晰な
頭脳を持ち合わせている訳でもなかったので、メーカーには
就職出来ませんでした・・・

そこで、
「今後必ずコンピュータの知識は必要になる。
システム開発の会社に就職して
お金をもらいながら、勉強出来れば
一番効率が良い。」
と考え、コンピュータの知識が全く無かったのにも関わらず
システム開発会社に就職しました。

最初に先輩に聞いた質問が、
「このフロッピーディスクどっち向きで入れるんですか?」
だったので、レベルが知れると言う物です(^^;

しかし、私は様々なのシステム開発に携わる事で、まがいなりにも
SEとしての知識や技術を身につける事が出来ました。

そんな中、投資に興味を持ち、株取引を始めましたが、何の知識
もなく始めたため、呆気なく轟沈し、
「もう株なんてやってられるか~」
となり、株は辞めました。

次に手を出したのは競馬でした。
「何故、競馬なの?」
と思われるかも知れません。

実は、競馬は統計情報に基づいて予測すれば、簡単に
万馬券を当てることが出来ると気が付いたからです。
ここは、競馬のブログではないので、その手法については、
ここでは割愛します。
どうしても知りたい方は、御連絡頂ければ教えますが、
おそらく、手法を聞けば拍子抜けすると思います(^^;

1年間実際に馬券を購入し、FXで言うところのフォワード試験
をした結果、私の予想通り利益をあげる事が出来ました。
そこで、競馬予想サービスを行い、お客様に喜んでもらいました。

しかし、私の競馬予想システムは、中央競馬を対象
としていたため、貴重な土日の昼間を犠牲にしなければ
ならず、2年程でサービスは終了させました。

当時は、まだサラリーマンをしていたため、貴重な
土日を潰したくないという事と、SE業界は忙しいときは
残業時間だけで、月に300時間を超える場合もあるので、
体が持たなかったのです。

そんな競馬予想サービスを辞めた直後に知人から、FXの
話を聞きました。
私は、競馬の件で統計情報に基づいて予測可能な投資が
有ることは知っていましたので、
「FXも統計で何とかなるのでは?」
と思いました。

また、厳密には違いますが、FXは土日が休みである事を
知りました。
土日を潰したくなくて競馬を辞めた私には、研究する価値
が充分にあると思えました。

別に株でも良かったのですが、平日は24時間動いている
FXにより惹かれました。

まずは、実際に利益を出している専業トレーダーを探し
出して基本的なトレードルールを教えてもらいました。

そこで、過去のチャートと睨めっこして、教えてもらった
手法の有効性を確認た時は、自分の将来が無限に広がる
かのように思え、実際にトレードを開始しました。

しかし、世の中そんなに甘いものではありません。
負けトレードの連続です。

何故でしょうか?
実際のトレード結果を、後からチャートで分析した結果、
以下の理由であることが分かりました。
1.本来のエントリーチャンスを待てずに、無駄な
  エントリーをしている。
2.含み損が発生した時に、いつかは戻るだろうという
  根拠の無い希望的観測から、適切な損切りをせずに、
  被害が拡大している。
3.利食いのタイミングでないにも関わらず、一刻も
  早く利益を出したくなり、決済してしまい、
  本来取れているはずの利益が取れていない。

結論からいくと、自分の感情をコントロール出来ていなかったのです。

過去のチャートを見れば、しっかり利益を出せるのに、
リアルトレードになった途端に、損大利小の見本のような
トレードをしてしまうのです。

これは相当なストレスでした。
ストレスの理由は1つだけではありません。
1.勝てる可能性が高い手法を知っていながら
  利益を出すことが出来ない。
2.お金を増やすためにやっているトレードなのに、
  頑張って働いて得ている給料がFX相場に吸い込まれ、
  逆にお金が減っていく。

そんな時です。自動売買と言う物がこの世に存在する
と言う事を知りました。

最初は、自分でEAを作成するなんて考えもしなかった
のですが、EAには非常に興味を持ちました。

しかし、実際にEAで利益を出すことが出来るまでには
まだまだ時間がかかることを当時の私は知りませんでした(^^;

その続きが、
FALCONの開発経緯
になります。


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FALCONの開発経緯とかトレードの考え方
私のトレードスタイルですが、現在は基本的にはEAでトレードしています。
以前は、裁量トレードをメインにしてましたが、私はどうも感情に勝てない性格
のようで、無用なところでエントリーしたり、決済すべきタイミングで出来な
かったりの繰り返しでした。

たまたま私はSEでしたので、幸いにもEAを作成する事が出来たので、EAを作成
してトレードを始めましたが、最初の頃はダメEAしか作れませんでした。
コツコツドカンを繰り返し、相場にいくら貯金したのかも分かりません(^^;
私の考えですが、優秀な裁量トレーダーに勝てるEAは無いとは思うのですが、
EAも使い方によっては、利益を出すことが出来るというものです。
究極は、完全にほったらかしで利益を出してくれるEAが有れば良いのですが、
残念なことに、そんな便利なEAを私は知りません。
(自分のEAがそうなれるように努力はしていますが)

また、どんなEAでもそうですが、推奨される設定値のみで運用するよりも、
トレードでは勝てないまでも、正しい相場感を身につけた方のほうが、効果的に
EAで利益を積み上げていくことが出来ます。
これは、EAに不向きな相場状況の場合、EAを停止させたり、片方向のトレード
のみ行うなど、設定値を変える事が出来るため、損失を抑えることが出来るため
です。


また、ちょっと長くなりますが、FALCONの開発経緯を以下にだらだらと
書かせて頂きますので、お時間の有る方は、さらっと見て頂ければと
思います。

FALCONは、損切り有りのスキャルマーチンです。
理想のEAはマーチン無しで利益を上げることの出来るものが最高であるとの
認識から常時開発を心がけておりますが、現状満足できるマーチン無しのEAが
出来上がっておりません。

FALCONも初期バージョンは数年前に流行ったナンピン+マーチンEAと同じ
ように単純に決まったPips分逆行したらマーチンでポジションを増やす
仕様として作成しました。
このてのEAは想定内のレンジ相場であれば利益を積み上げる
のですが、2012年の衆院選後のように想定のレンジを超え次第
口座が破綻します。
仮にロット数を下げて運用し、口座破綻を免れたとしても、含み損
を解消出来ずに塩漬けポジションを長期間に渡り持ち続けること
になります。
実際、私もFALCONの初期バージョンで口座破綻を経験しました。
少し考えれば誰でも分かる事なのですが、そでれも実運用した
のは、何とかなるだろうと自分で自分を納得させて資金を増やそう
とした私の心の弱さによるものです。

そこで、本来であればマーチン無しのEAが出来れば最高ですが、
それが出来るまでの期間、マーチン有りでも、ある程度のドローダウン
を許容すれば何とかなるのでは?と言うことで、FALCONの改造を
始めました。

改造内容は、以下としました。
【初回ポジションエントリー条件】
・日足、1時間足、5分足の全てで、トレンドが出ている方向にエントリー。
・トレンド判断は、RSIと移動平均線で行う。
 これは、パラメータのトレンドチェック機能をONにすることで実現します。
 OFFにした場合は、15分足が移動平均線より上/下のみの判断になり
 ます。
 これにより、無駄な逆方向のエントリーを抑止し、勝負が長期化することを防ぐ。
 ただし、トレンド転換直前にエントリーしてしまうという、悪い癖はまだ克服
 出来ていませんが、ナンピンを行うことで相殺させます。

【ナンピンポジションエントリー条件】
・初回ポジションからパラメータで指定したPips数以上逆行している事。
・日足、1時間足、5分足の全てで、初回ポジション方向にトレンドが出ている事。
・トレンド判断は、RSIと移動平均線で行う。
 これにより、逆方向にトレンドが発生時に無駄なナンピンを行わず、一方的に
 逆行した場合は、指定したPipsでさっさと損切りする。
 バックテスト結果で、凹んでいる箇所が損切りしている所です。

【STOP値の設定条件】
・最後にエントリーしたポジションに設定したSTOP値を同じ方向の全てのポジ
 ションに設定。
 これにより、ナンピンポジションが決済出来そうな状況にも関わらず、初回
 エントリー時に設定したSTOP値にかかり、ドローダウンすることを防ぐ。

【エントリー抑止機能】
・月曜エントリー抑止機能を追加。
・金曜エントリー抑止機能を追加。
 月曜日は、窓開けする場合が多く、トレンド判断を誤る可能性がある。
 また、金曜日は重要指標発表が多く、突発的な動きをする可能性が高い。
 以上の理由から、新規のポジションを抑止する機能を追加する。
 私はポジポジ病患者なのと、2012年以降は、ONでも問題なく運用出来て
 いますでOFFにして運用していますが、より安全を期すためにはONにした
 ほうが良いと考えます。


長々と書いてしまいましたが、EAの特性をご理解いただいたほうが良いとの判断
で書かせていただきました。


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