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EURCHFのテスト結果
ちょっと古い話になりますが、2011年の後半にユーロが売られまくった影響で
スイスフランが相当買い込まれた時期がありました。
そこで、スイスはEUR/CHFは1.2以下になった場合無条件介入を行うという前代未聞
の金融政策を発表しました。
その政策は今でも継続されており、EUR/CHFは1.2を切らないで遷移していることが
下のチャートでも確認いただけると思います。
EURCHF_Chaert

この特性を利用したEAが現在も発売されており、なかなか良い成績を収めているようです。

私個人の考えですが、なんか賞味期限のあるようなEAは邪道だと思っていたので
EURCHF専用のEAや、FALCONでのテストも実施しませんでした。

ところが、先日友人と吉祥寺で飲んでいるときに、折角スイスが無条件介入してくれる
のだから、それに対応したEAかFALCONの設定値をEURCHFに最適化させない手は
無いと切々と訴えられました(^^;

そこで、FALCONのパラメータをEURCHF用に設定し、テストを行ってみました。
テスト期間は2012年1月から2013年12月までです。

FALCON_M15_V3 EURCHF(2012年1月1日~2013年12月30日)
FALCON_V3_01



FALCON_M15_V3.1 EURCHF(2012年1月1日~2013年12月30日)
FALCON_V31_01


なんと綺麗な右肩上がりになりました(^^;
さらに、EUR/USDのテスト結果より良い成績を収めてしまいました。
2012年の9月までは、ほぼレートは1.2の横ばいなのでトレードしていません。
1年で約1.5倍という結果です。

スイスの金融政策が変更された場合には、若干のパラメータ修正も必要になるとは
思いますが、これは運用しない手は無いと思います。


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FALCONの運用条件について
FALCONにはいくつかのバージョンと亜種(Sparrow)がありますが、現役で稼動している
V3と、V3.1をデフォルト設定である0.01LOTで運用する場合の条件をまとめてみます。

【共通】
ブローカー:レバレッジ200倍以上

【FALCON_M15_V3】
運用通貨:EUR/USD
必要証拠金:$2,000以上

【FALCON_M15_V3.1】
運用通貨:EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD
必要証拠金:$1,000以上

当然、FALCONは単体での稼動も可能ですが、最小運用単位としては、
V3と、V3.1でEUR/USDを運用するのが良いと考えています。
$3,000でV3とV3.1を運用すると言う事ですね。

また、今はForex.comUKで口座を開設頂いた方にはFALCONを提供させて
いただいておりますが、Forex.comUKは証拠金$5,000以上を条件として
無料でVPSが利用可能です。
私の作成するEAは基本的に24時間稼動が前提となりますので、VPSは
是非とも導入して欲しいところです。

FALCONは基本的に常時含み損を抱える仕様のEAであることを考えると、
Forex.comUKで運用する場合、以下の2パターンでのスタートが良いのでは
と考えます。

【パターン1】
証拠金$6,000で、V3とV3.1でEUR/USDを運用し、ロットをデフォルトの
2倍の設定とする。

【パターン2】
証拠金$6,000で、V3でEUR/USDを運用、V3.1でEUR/USD、GBP/USD、
USD/JPY、AUD/USDを運用し、ロットはデフォルト設定とする。
本来であれば$5,000で運用可能であるが、デフォルト設定値のUSD/JPYとAUD/USDは、
比較的損切りを頻繁に行うので余裕を見て$1,000多めで運用する。

FALCONは、比較的パラメータの自由度が高いので、御自身でバックテストを行い
デフォルト値より良い設定が見つかった場合は、上記の限りでは無いですが、
基本的にはこんな感じと思っていただければ良いと思います。

どちらのパターンで運用するかは、損切りの発生する機会をどの程度許容出来るかで
決まってくると思います。
バックテストの結果を参考に決めて頂いても良いでしょう。


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FALCONの開発経緯とかトレードの考え方
私のトレードスタイルですが、現在は基本的にはEAでトレードしています。
以前は、裁量トレードをメインにしてましたが、私はどうも感情に勝てない性格
のようで、無用なところでエントリーしたり、決済すべきタイミングで出来な
かったりの繰り返しでした。

たまたま私はSEでしたので、幸いにもEAを作成する事が出来たので、EAを作成
してトレードを始めましたが、最初の頃はダメEAしか作れませんでした。
コツコツドカンを繰り返し、相場にいくら貯金したのかも分かりません(^^;
私の考えですが、優秀な裁量トレーダーに勝てるEAは無いとは思うのですが、
EAも使い方によっては、利益を出すことが出来るというものです。
究極は、完全にほったらかしで利益を出してくれるEAが有れば良いのですが、
残念なことに、そんな便利なEAを私は知りません。
(自分のEAがそうなれるように努力はしていますが)

また、どんなEAでもそうですが、推奨される設定値のみで運用するよりも、
トレードでは勝てないまでも、正しい相場感を身につけた方のほうが、効果的に
EAで利益を積み上げていくことが出来ます。
これは、EAに不向きな相場状況の場合、EAを停止させたり、片方向のトレード
のみ行うなど、設定値を変える事が出来るため、損失を抑えることが出来るため
です。


また、ちょっと長くなりますが、FALCONの開発経緯を以下にだらだらと
書かせて頂きますので、お時間の有る方は、さらっと見て頂ければと
思います。

FALCONは、損切り有りのスキャルマーチンです。
理想のEAはマーチン無しで利益を上げることの出来るものが最高であるとの
認識から常時開発を心がけておりますが、現状満足できるマーチン無しのEAが
出来上がっておりません。

FALCONも初期バージョンは数年前に流行ったナンピン+マーチンEAと同じ
ように単純に決まったPips分逆行したらマーチンでポジションを増やす
仕様として作成しました。
このてのEAは想定内のレンジ相場であれば利益を積み上げる
のですが、2012年の衆院選後のように想定のレンジを超え次第
口座が破綻します。
仮にロット数を下げて運用し、口座破綻を免れたとしても、含み損
を解消出来ずに塩漬けポジションを長期間に渡り持ち続けること
になります。
実際、私もFALCONの初期バージョンで口座破綻を経験しました。
少し考えれば誰でも分かる事なのですが、そでれも実運用した
のは、何とかなるだろうと自分で自分を納得させて資金を増やそう
とした私の心の弱さによるものです。

そこで、本来であればマーチン無しのEAが出来れば最高ですが、
それが出来るまでの期間、マーチン有りでも、ある程度のドローダウン
を許容すれば何とかなるのでは?と言うことで、FALCONの改造を
始めました。

改造内容は、以下としました。
【初回ポジションエントリー条件】
・日足、1時間足、5分足の全てで、トレンドが出ている方向にエントリー。
・トレンド判断は、RSIと移動平均線で行う。
 これは、パラメータのトレンドチェック機能をONにすることで実現します。
 OFFにした場合は、15分足が移動平均線より上/下のみの判断になり
 ます。
 これにより、無駄な逆方向のエントリーを抑止し、勝負が長期化することを防ぐ。
 ただし、トレンド転換直前にエントリーしてしまうという、悪い癖はまだ克服
 出来ていませんが、ナンピンを行うことで相殺させます。

【ナンピンポジションエントリー条件】
・初回ポジションからパラメータで指定したPips数以上逆行している事。
・日足、1時間足、5分足の全てで、初回ポジション方向にトレンドが出ている事。
・トレンド判断は、RSIと移動平均線で行う。
 これにより、逆方向にトレンドが発生時に無駄なナンピンを行わず、一方的に
 逆行した場合は、指定したPipsでさっさと損切りする。
 バックテスト結果で、凹んでいる箇所が損切りしている所です。

【STOP値の設定条件】
・最後にエントリーしたポジションに設定したSTOP値を同じ方向の全てのポジ
 ションに設定。
 これにより、ナンピンポジションが決済出来そうな状況にも関わらず、初回
 エントリー時に設定したSTOP値にかかり、ドローダウンすることを防ぐ。

【エントリー抑止機能】
・月曜エントリー抑止機能を追加。
・金曜エントリー抑止機能を追加。
 月曜日は、窓開けする場合が多く、トレンド判断を誤る可能性がある。
 また、金曜日は重要指標発表が多く、突発的な動きをする可能性が高い。
 以上の理由から、新規のポジションを抑止する機能を追加する。
 私はポジポジ病患者なのと、2012年以降は、ONでも問題なく運用出来て
 いますでOFFにして運用していますが、より安全を期すためにはONにした
 ほうが良いと考えます。


長々と書いてしまいましたが、EAの特性をご理解いただいたほうが良いとの判断
で書かせていただきました。


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FALCON_M15_V3.1のテスト結果
FXDDのヒストリカルデータを使用してFALCON_M15_V3とFALCON_M15_V3.1のテスト
結果を整理しました。
テスト期間は、2005年1月10日~2013年10月08日です。
理由は分からないのですが、なぜかテストが2012年2月23日で終わってしまうので、
テストを2回に分けて実施しました(^^;
また、このブログを書いているPCにインストールしてあるMT4がPepperStoneしか
ないので、PepperStoneでテストを実施しています。

2010年1月10日~の実績ファイルがでかすぎてサーバにアップロード出来なかった
ため、2008年01月01日以降は取引履歴を削除してUPしましたが、グラフを見て
頂ければ、何となく傾向は分かって頂けるのではと思います。

FALCON_M15_V3 EURUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V3_01



FALCON_M15_V3 EURUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V3_02



FALCON_M15_V3.1 EURUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V31_01



FALCON_M15_V3.1 EURUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V31_02



FALCON_M15_V3.1 AUDUSD(2005年1月10日~2011年12月31日)
FALCON_V31_03



FALCON_M15_V3.1 AUDUSD(2012年1月01日~2013年9月27日)
FALCON_V31_04



FALCON_M15_V3.1 GBPUSD(2005年1月10日~2010年12月31日)
FALCON_V31_05



FALCON_M15_V3.1 GBPUSD(2011年1月01日~2013年10月8日)
FALCON_V31_06



FALCON_M15_V3.1 USDJPY(2005年1月10日~2013年9月27日)
FALCON_V31_07

上記の結果のように、各通貨ともドローダウンはありますが、利益が見込める
内容になっております。
1通貨のみの運用より、5つのチャートを開いて、各EAを設定し5通貨運用が安定
した結果が期待できると思います。
運用資金としては、$5,000あれば運用可能と考えています。
また、$5,000あればForex.comUKであれば無料でVPSを利用出来るので、可能で
あれば$5,000以上のスタートが理想かな?と思います。

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今回は、テスト結果だけで結構長くなってしまったので、次回にFALCONの開発経緯
を書かせて頂きます。

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新しいEA作りました
明けましておめでとうございます。
2014年もよろしくお願い致します。

今回、新しいEAをリリースすることにしました。
名前はFALCON_M15_V3.1といいます。
ただ、今回はGemTradeに出品する予定は今のところ有りません。
GemTradeには、SparrowFxシリーズのEAをリリースしていますが、
SparrowFxという名前は、GemTradeに出品するために命名しました。

と言うのも、私が開発当初は、FALCON_M15という名前で開発していましたが、
GemTradeに出品するにあたって、FALCONという名前のEAが既にリリースされて
いるかネットでEA名を検索したところ、案の定ありました(^^;
そこで、自分で運用するにはFALCONのままで良いのですが、世に出すため
には同じ名前のEAが既にリリースされている為に、FALCON(隼)からSparrow(雀)
に改名し、世に出した経緯があります。

今回、リリースするFALCON_M15_V3.1はSparrowFxMk2の改良版です。
V3.1ということは、当然V1が有りV2、V3とバージョンアップしてきました。
FALCON_M15_V1は実運用に耐えられなかったので、お蔵入りしていますが、
V2がGemTradeに出品しているSparrowFxです。
また、V3がSparrowFxMk2に相当します。
トヨタの86とスバルのBRZの関係みたいなものですね(^^;

今回のV3.1は、V3(SparrowFxMk2)のエントリー条件を見直し、$1,000から運用
可能にしたEAになります。
V3.1が出たからには、V3は引退かと考える方もおられると思いますが、V3もまだまだ
現役続行です。
V3.1は$1,000で運用可能とは言っても当然リスクがありますから、EUR/USDのみを運用
することを考えると、V3とV3.1を併用し$3,000での運用がバランスが良いと思います。

また、V3はEUR/USD以外に利益の出るパラメータがまだ見つけられておりませんが、
V3.1はGBP/USD、USD/JPY、AUD/USDの通貨ペアでも利益が見込めるようになりました。

EA自体は去年の9月に出来上がっていたのですが、年末までフォワードテストを実施
し、有効性を確認出来たので、Forex.comUKに下記のリンクから口座を作っていただける
方に提供させていただくことにしました。
今回提供させていただくEAは、FALCON_M15_V3とFALCON_M15_V3.1の2本を基本セット
とさせていただきます。
また、コピートレードツールや、FALCON_M15_V2(SparrowFx)を使ってみたいという方
には、個別で対応させていただきます。

Forex.comUKの口座を作っていただける方は下記のリンクからお願いします。
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次回、FALCON_M15_V3.1の通貨毎のテスト結果とFALCONの開発経緯を書かせていただきます。
テストは、PepperStoneの口座で実施していますが、バックテストは何処のブローカー
のMT4で実施しても、テストデータとスプレッドを統一すれば基本的に同じ結果が
出るはずですのでForex.comUKで実施していなくても問題ないと考えています。

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バックテスト結果

FALCON_M15_V3 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V3_EURCHF


FALCON_M15_V3.1 EURCHF
(2012年1月1日~2013年12月30日) FALCON_V31_EURCHF


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V3_01


FALCON_M15_V3 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V3_02


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_01


FALCON_M15_V3.1 EURUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_02


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2005年1月10日~2011年12月31日) FALCON_V31_03


FALCON_M15_V3.1 AUDUSD
(2012年1月01日~2013年9月27日) FALCON_V31_04


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2005年1月10日~2010年12月31日) FALCON_V31_05


FALCON_M15_V3.1 GBPUSD
(2011年1月01日~2013年10月8日) FALCON_V31_06


FALCON_M15_V3.1 USDJPY
(2005年1月10日~2013年9月27日) FALCON_V31_07


FALCONでEURUSDを運用した場合
FALCON_01

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